Etudiant : OUZROUR ILYAS

Filière : LF Sciences Mathématiques et Applications

Encadrant : Pr. BARBARA ABDELKRIM

Annèe : 2021

Résumé : Dans cette mémoire , je traite le sujet des équations aux dérivées partielles stochastiques en détaillant toutes les étapes . Aprés , j'applique les principaux techniques étudier dans la partie théorique dans la résolution de l'équation de Black-scholes ( un modèle mathématique du marché pour une action, dans lequel le prix de l'action est un processus stochastique ) , cette application est enrichie avec plusieurs applications numériques et visuels ( le code source est inclus dans le document ) .