Projet de fin d'étude : Introduction aux équations différentielles stochastiques application à la finance
Etudiant : EL AISSAOUI ZOUHAIR
Filière : LF Sciences Mathématiques et Applications
Encadrant : Pr. BARBARA ABDELKRIM
Annèe : 2021
Résumé : dans ce mémoire nous avons étudié les solutions des équations aux dérivées partielles stochastiques et plus particulièrement le cas de l'équation de Black-Sholes et l'équation de Orstein Uhlenbeck.