Etudiant : TANJI AYA

Filière : LF Sciences Mathématiques et Applications

Encadrant : Pr. KIOUACH DRISS

Annèe : 2024

Résumé : Les tests de ruptures des séries chronologiques utilisent des techniques statistiques pour détecter les points où la structure des données change de manière significative. Cela implique souvent l'utilisation de modèles statistiques comme les modèles ARIMA ou les méthodes bayésiennes pour identifier les périodes de stabilité et les points de rupture potentiels. Ces analyses mathématiques permettent de garantir que les conclusions tirées des données temporelles sont robustes et adaptées aux changements observés dans l'environnement des données.